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金管會對於銀行辦理人民幣TRF及DKO等複雜性高風險衍生性金融商品之強化管理措施之說明

TRF、DKO等衍生性金融商品在全球金融交易市場已發展多年,商品同時具有投資及避險功能,國外亦存在相同的交易,國際市場沒有一個國家全面禁售TRF等衍生性商品,金管會對於TRF自103年起陸續處分銀行及採取三波強化管理之行政規範,兼顧投資人保護、商品之創新與市場健全發展。
金管會對於銀行辦理TRF、DKO商品之三波強化管理措施,並非人民幣大幅貶值後才有的事後補救措施,而係依據日常監理與金融檢查所發現之銀行違失情形,進行法令規範與管理機制之強化;包括102年底金管會日常監理與103年初金融檢查發現銀行辦理人民幣TRF商品有相關缺失、103年底日常監理發現銀行銷售重心轉向人民幣DKO商品,及103年底至104年上半年金融檢查發現銀行風險控管機制需進一步強化等,金管會即陸續採行下列三波強化管理措施:
一、 第一波(103年4月至6月):核處9家銀行罰鍰或停止承作新交易,並督導銀行於處分期限未滿、缺失未改善或未調整符合相關規定前,不得新承做非避險TRF商品交易;此外,明定複雜性高風險商品限專業客戶及以避險為目的之一般客戶承作、規範銀行針對非避險交易應設有擔保品徵提機制與建立聯徵中心客戶交易額度及動支情形查詢機制等。
二、 第二波(104年2月至7月):修正複雜性高風險商品定義、明定商品交易損失上限,並要求交易文件應向客戶揭露最大損失及要求銀行應確實控管客戶整體信用風險等。
三、 第三波(104年10月至105年1月):核處9家銀行糾正或核處限制新承作複雜性高風險商品業務至缺失改善經金管會認可止;此外,調高專業法人客戶資格條件(由總資產新臺幣5千萬元提高為1億元,並應以書面向銀行申請成為專業法人);調降匯率類複雜性高風險商品交易損失上限、針對複雜性高風險商品及超過1年以上賣出選擇權匯率類商品訂定期初保證金最低標準及建立客戶額度控管機制等。
對於近日媒體或相關團體關注是否停止銀行銷售TRF、DKO商品、專業投資人資格條件之認定及人民幣TRF、DKO商品爭議案件之處理等,說明如下:
一、 國際市場並無禁止TRF、DKO商品銷售規定,例如TRF商品在香港、新加坡已交易多年,經歷近二年人民幣匯率波動等市場變動,該等國家或地區均未全面禁止銀行辦理TRF、DKO商品,且均未就商品交易條件進行限制或規範。金管會對於TRF等商品已採取較香港及新加坡相對嚴格之管理規範,包括契約期限限制、交易損失上限及要求客戶繳交期初保證金等機制,已有助於市場沉澱與冷靜。我國銀行業者在法規之適度管理下提供符合客戶交易需求之衍生性金融商品,亦可兼顧金融商品之創新與市場健全發展。
二、 金管會要求銀行辦理衍生性金融商品業務,應落實銀行商品銷售控管及風險管理制度,包括瞭解客戶(KYC)、審慎核給客戶額度,並確認商品與客戶承擔風險能力可適切配合;考量店頭衍生性金融商品形態發展迅速,商品條件設計複雜度增加,金管會除已修正調高專業法人客戶總資產條件,以提高客戶風險承擔能力外,金管會將進一步研議增訂專業法人客戶之認定標準,如交易經驗或專業知識等,以強化銀行商品適合度制度。
三、 客戶與銀行辦理人民幣TRF、DKO複雜性高風險商品交易如遇有爭議,金管會將盡力協助解決紛爭,保護金融消費者權益,已督促銀行與客戶妥為協商處理。金管會目前刻正積極研議強化協助爭議處理之相關措施,相關爭議案件如查有銀行未落實KYC、商品適合度等不當銷售情事,金管會將予以嚴懲,也將持續經由日常監理與金融檢查確保業者法令遵循及落實KYC及商品適合度之執行,以健全銀行業務經營及保障消費者權益。


聯絡單位:銀行局外國銀行組 
聯絡電話:8968-9785
如有任何疑問,請來信:
http://fscmail.fsc.gov.tw/FSC-SPS/SPSB/SPSB01002.aspx
 

瀏覽人次: 14038   更新日期: 2016-03-09
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