金管會近期針對房貸及營建業授信部位，請全體本國銀行進行房價下跌及利率上升之壓力測試，結果顯示壓力情境下之可能發生損失尚在銀行可承受範圍。
依新巴塞爾資本協定第二支柱監理審查之規定，本國銀行每年均應就其風險部位，自行設定各項壓力情境，進行壓力測試。本次係經金管會與財團法人金融聯合徵信中心及銀行業者研商後，共同設定一致之壓力情境，進行房貸及營建業授信部位之壓力測試。所設定之輕微情境為房價下跌20％及利率上升1個百分點，較嚴重壓力情境為房價下跌30％及利率上升2個百分點，兩種情境並均再假設所得減少，以加強壓力效果。
依各銀行測試結果，以102年12月31日為基準日，輕微及較嚴重壓力情境下之可能發生損失合計分別約新臺幣374億元及738億元，若將可能發生損失全數從自有資本扣除（亦即不考慮帳列備抵呆帳可支應未來損失之部分），資本適足率將由11.87％降至11.71％及11.56％，減少0.16及0.31個百分點，各銀行於壓力情境下之資本適足率均高於法定最低標準（8％），顯示上述壓力情境尚在銀行可承受範圍。主要係因目前房貸成數大多低於7成，銀行具有因應房價下跌30％之緩衝空間，且金管會近年逐步引導銀行增提備抵呆帳，並提高資本適足要求，銀行已具備一定風險承擔能力。
壓力測試目的在評估銀行於不利情境下之風險承擔能力，所設定之情境係以測試為目的，不代表金管會或銀行業者對未來之預期。金管會並重申期望銀行業者晴天儲糧，優先厚植備抵呆帳及強化資本，以做為拓展業務及因應環境變化之基礎。
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