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金管會放寬銀行兼營債券自行買賣持有同一債券之限額得以銀行淨值計算

金管會已完成「銀行申請兼營債券、受益證券、資產基礎證券承銷及自行買賣業務應遵循之規定」之修正,將於近日發布施行。
    為因應國內投資人對於國外債券投資需求漸增,並協助我國銀行充分運用其利率及信用風險控管之專業,建立具規模之債券自行買賣部位,爰檢討現行兼營債券額度之計算基礎及辦理業務之方式,以符合銀行兼營債券之特性、風險承擔能力之衡量及風險控管機制,本次修正重點如下:
一、 為帶動債券市場之國際化,明訂國際金融業務分行亦為本規定之適用對象(修正規定第一點)。
二、 銀行及國際金融業務分行兼營本項業務,因有其流動性風險控管之衡量方式,爰規定得排除適用有關證券商管理規則第十三條證券商對外負債總額不得超過淨值六倍、流動負債總額不得超過其流動資產總額等規定;並應依銀行法第三十六條、第四十三條及第四十四條辦理(修正規定第三點)。
三、 規定銀行及國際金融業務分行因自行買賣債券,持有不涉及股權及非因承銷取得單一債券之限額,不得超過銀行核算基數之百分之十,並為強化銀行整體風險控管,明訂自行買賣持有之部位,無論持有期間係一年內或超過一年,均應與銀行投資有價證券之餘額併計,納入「商業銀行投資有價證券種類及限額規定」之投資限額一併控管(修正規定第四點及第五點)。
四、 明定銀行因承銷關係企業發行債券,或擔任財務顧問輔導銷售證券商,而於取得當天出售予專業投資人之債券,係屬承銷功能業務,不類屬投資,規定得排除適用「商業銀行投資有價證券之種類及限額規定」第五點不得投資關係人發行債券之限制。惟銀行仍應訂定交易作業程序、風險管理及查核程序(修正規定第七點)。
五、 為確保銀行妥適建立風險控管機制,增訂銀行在申請辦理本項業務前,應建置由董事會核定之風險管理政策及商品適合度之內部控制制度,其中包括應依風險承受能力,訂定整體及對個別發行人之包銷上限及相關內部控管機制,並使業務單位明確瞭解及落實執行,且明訂風險管理政策相關事項。(修正規定第八點)。
    金管會表示,銀行對債券之自行買賣以銀行淨值作核算限額,可真實反應其風險承擔情形,亦有利於銀行以淨值作為統合內部風險控管之基礎。預期上述限額之放寬,銀行可於自身風險控管下,建立具規模之債券部位,滿足客戶需求,帶動我國金融債券市場之國際化。

聯絡單位:銀行局外國銀行組 
聯絡電話:8968-9793
如有任何疑問,請來信:本會民意信箱

 

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瀏覽人次: 1684   更新日期: 2019-07-09