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本國銀行辦理109年度第二支柱壓力測試結果


鑒於今(109)年以來新冠肺炎(Covid-19)疫情蔓延,導致國際經濟及金融情勢劇烈變化,總體經營環境之不確定性上升,為瞭解本國銀行於疫情下之風險承擔能力及對資本適足性之影響,金融監督管理委員會(下稱金管會)要求36家本國銀行提前申報辦理109年度第二支柱壓力測試之結果,測試情境應納入疫情對於金融市場及經濟環境之衝擊,測試結果並區分為實施紓困措施前後之影響。
相較於以往由金管會設定統一情境之監理壓力測試,本次測試屬第二支柱壓力測試,由銀行自行擬定情境辦理,除上述考量疫情以及採行紓困措施前後之影響外,測試情境將受到各銀行對於未來經濟及市場風險環境之預期之影響而略有不同。惟整體測試條件仍包括總體壓力情境(我國、美國、歐元區、中國及日本經濟成長率下滑、國內失業率上升與房價下跌等)所導致信用風險增加、市場價格(債券、股票、外匯及商品市場)波動加劇等所可能增加之損失,以及存放款利差縮減與手續費收入減少等對銀行獲利情形之影響等。
本次壓力測試結果,36家本國銀行以108年底為基準日,在採行紓困措施前之輕微情境下,本國銀行之平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率分別為10.81%、11.58%、13.27%及6.44%,嚴重情境下則分別為9.90%、10.68%、12.36%及5.92%;採行紓困後之輕微情境下分別為10.67%、11.44%、13.13%及6.36%,嚴重情境下則分別為9.81%、10.59%、12.27%及5.87%,均高於法定最低標準(上開四項比率應達7%、8.5%、10.5%及3%),顯示本國銀行在疫情衝擊全球經濟景氣及金融環境發生變動時,仍具穩健之風險承擔能力及資本適足性。
依測試結果顯示,銀行採行紓困措施後之整體平均資本適足率及槓桿比率均較採行紓困措施前為低,約低0.14及0.08個百分點,主要因政府實施紓困措施,有助於減緩現階段借戶之違約率及預期信用損失金額,雖有利於資產品質之維持,惟受到低利率環境及降息等因素之影響使本國銀行在壓力情境下之利息淨收益減少及暴險金額增加,故預期銀行業獲利降低對資本形成影響較顯著。
金管會表示,本次測試顯示在壓力情境下,可能損失之增加將對銀行獲利產生一定程度之壓力,惟仍在銀行之可承受範圍。目前本國銀行整體備抵呆帳提列情形仍維持在較高水準及資本適足性仍屬穩健,金管會將持續注意銀行整體暴險之風險控管,並督促銀行持續提升資產品質及健全財務結構,以因應環境之變化,充實損失準備及承擔風險能力。
聯絡單位:銀行局法規制度組
聯絡電話:02-89689650、02-89689653
如有任何疑問,請來信:本會民意信箱
 
瀏覽人次: 1904   更新日期: 2020-06-18