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金管會強化銀行承作複雜性高風險衍生性金融商品之個別監理措施

為強化銀行辦理複雜性高風險衍生性金融商品之管理機制,金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)業於去(104)年12月間公告「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」修正草案,並將於近期發布外,擬進一步針對辦理複雜性高風險衍生性金融商品業務量較大的銀行強化個別監理措施。

金管會表示,為因應國際匯率劇烈波動,已於104年12月16日函請銀行辦理複雜性高風險衍生性金融商品,應注意對銀行及客戶暴險之因應措施及建立相關因應處理機制,包含客戶暴險程度分析、客戶違約處理機制、外幣資金調度及未來辦理該項業務之政策或指導原則等,並指定獨立於金融行銷部門(TMU)之專責部門管控執行,提報董事會討論。

另為避免銀行承作複雜性高風險衍生性金融商品超出其風險承擔能力,金管會篩選出承作複雜性高風險衍生性金融商品業務量較大的銀行,函請該等銀行訂定承作複雜性高風險衍生性金融商品業務上限,併上述本會104年12月16日函,提報董事會討論通過後,要求於105年3月底前函報本會。本會未來對上述銀行函報內容,將考量該等銀行風險承擔能力、外幣資金調度情形、辦理該類商品專業能力、法令遵循情形及客訴糾紛處理等,審酌其所定上限是否妥適,以期有效控管銀行辦理複雜性高風險衍生性金融商品之風險。

 

聯絡單位:銀行局金融控股公司組
聯絡電話:8968-9862
如有任何疑問,請來信:
http://fscmail.fsc.gov.tw/FSC-SPS/SPSB/SPSB01002.aspx
 

瀏覽人次: 5417   更新日期: 2016-01-26