金管會近期請全體本國銀行針對大陸地區暴險進行壓力測試，結果顯示壓力情境下之可能發生損失尚在銀行可承受範圍。
為瞭解本國銀行於大陸地區經濟景氣發生變動時之風險承擔能力及對資本適足性之影響，爰規劃39家銀行辦理對大陸地區暴險之壓力測試。本次係經金管會與財團法人金融聯合徵信中心及銀行業者研商，並參考大陸地區人民銀行辦理銀行業壓力測試之情境資料，共同設定一致之壓力情境。所設定輕微情境為大陸地區GDP為7%、不良貸款率為2.5%及利率上升1個百分點；較嚴重壓力情境為大陸地區GDP為5.5%、不良貸款率為4%及利率上升2.5個百分點，計算銀行在該等壓力情境下之可能損失及對資本適足比率之影響。
依各銀行測試結果，以103年9月30日為基準日，輕微及較嚴重壓力情境下之可能發生損失合計分別約新臺幣344億元及729億元，若將可能發生損失全數從自有資本扣除（亦即不考慮帳列備抵呆帳可支應未來損失之部分），資本適足率將由12.14％降至12％及11.85％，減少0.14及0.29個百分點，各銀行於壓力情境下之資本適足率均高於法定最低標準（8％），顯示上述壓力情境尚在銀行可承受範圍。主要係因金管會為控管本國銀行對大陸地區之暴險，已訂有本國銀行對大陸地區之授信、投資及資金拆存總額度，不得超過其上年度決算後淨值1倍之規定，截至103年12月底，本國銀行對大陸地區暴險總額度為新臺幣1.75兆，約占國銀淨值2.58兆之68%。基於銀行對大陸地區之暴險尚在控制範圍，且金管會近年已要求銀行增提備抵呆帳及提高資本適足要求，銀行已具備一定風險承擔能力。
壓力測試目的在評估銀行於不利情境下之風險承擔能力，所設定之情境係以測試為目的，不代表金管會或銀行業者對未來之預期。金管會將持續注意本國銀行對大陸地區暴險之風險控管，並重申期望銀行業者晴天儲糧，優先厚植備抵呆帳及強化資本，以做為拓展業務及因應環境變化之基礎。
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